| 大昌證券 期貨晨訊 99年金管證總字第0054號 |
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| 服務•前瞻•創新 | 2014/7/14 | |||||||||||||||||||||||||
| 短線趨勢轉弱，留意五日及十日線支撐 | ||||||||||||||||||||||||||
| (目前盤勢區間為：壓力 9400~9600、支撐 9000~9200) | ||||||||||||||||||||||||||
| CDP逆勢操作指標 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 多空 | 今日支撐 | 今日壓力 | 停損/停利 | 多頭轉強 | 空頭轉強 | ||||||||||||||||||||
| 07月台指期 | 區間盤整 | 9429 | 9545 | 9391 | 9583 | 9614 | 9382 | |||||||||||||||||||
| 07月電子期 | 區間盤整 | 376.7 | 382.9 | 374.8 | 384.8 | 386.7 | 374.3 | |||||||||||||||||||
| 07月金融期 | 區間盤整 | 1053 | 1067.8 | 1047.8 | 1072.8 | 1076.2 | 1046.6 | |||||||||||||||||||
| 08月台金期 | 區間盤整 | 4812 | 4878 | 4802 | 4888 | 4898 | 4792 | |||||||||||||||||||
| 盤勢分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期貨盤勢分析： 上週五晚上的歐洲股市受到葡萄牙銀行爆發違約的衝擊收盤大多以重挫做收，美股雖一度與歐股同步重挫但尾盤跌幅收斂，上週五美股收盤跌幅比歐股小。而上週五台指期開盤下跌13點以9540點開出，盤中雖一度震盪走揚翻紅但漲勢並未延續。11點半左右賣壓湧現，台指期急殺跌破早盤低點。最終台指期下跌66點以9487點做收，逆價差8.84點。由技術面來看，上週五台指期開高走低，K線為留有上、下影線的黑K。下影線較上影線長，但上、下影線皆比實體短，實體長度53點。總成交口數較前一交易日增加，且總成交量擴大至十五萬口以上。均線部分，目前所有均線走揚上攻的趨勢仍維持不變。KD值部分，上週五K9值與D9值同步反轉下彎，K9跌破90並與D9值死亡交叉。RSI值則由升轉降，RSI5不止下灣跌破80還與RSI10死亡交叉。由技術面分析，上週五台指期雖高有過前一交易日高點但低也下殺跌破前一交易日低點，且上週五台指期出量收下跌黑K。過高出量下殺，台指期上週五的創高似乎是為了拉高出貨而非多頭續攻。不過上週五台指期雖出量下殺收跌，但最終收盤點位仍維持在所有均線之上，台指期短線走勢雖轉弱但技術面偏多的情況卻未改變。由籌碼面來看，現貨部分上週五外資買超但投信及自營商卻同步賣超。總體期貨變化上週五自營商淨空單加碼7,668口，持有部位為(淨空單)113,643口，投信淨多單加碼215口，持有部位為(淨多單)2,315口，外資淨空單加碼8,038口，持有部位為(淨空單)23,320口。大台變化上週五外資多單調節但投信及自營商卻同步多單加碼。大台未平倉水位，三大法人皆同為淨多單的情況並未因上週五外資的調節而改變。由籌碼面分析，上週五外資雖買超現貨但卻大幅調節五千多口大台多單。而十大交易人也與外資同向偏空調結大台多單。外資大幅減碼大台多單，此一情況對本週三的最後結算恐造成負面影響。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選擇權盤勢分析：以選擇權未平倉量而言，七月份合約買權最大序列為9600點，累積未平倉量為56,155。賣權最大序列為9400點，累積未平倉量為46,461，就選擇權市場變化情況觀察，預期七月份結算區間將落在9400至9600之間，而上週五的Put/Call Ratio由升轉降，下降0.0822，Put/Call Ratio來到1.5150。上週的Put/Call Ratio雖由升轉降但降幅小於前一交易日升幅，賣方大戶上週五雖減買多單但偏多心態並未改變。而以七月選擇權未平倉口數變化觀察，台指期短線高點有限。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 商品名稱 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 價差 | 成交量 | OI | OI增減 | |||||||||||||||
| 加權指數 | 9,495.84 | ▼-69.28 | ▼-0.72% | 台指期07 | 9486 | ▼-66 | ▼ -0.69% | -8.84 | 157882 | 54195 | -8934 | |||||||||||||||
| 恆生指數 | 23,233.45 | ▼-5.54 | ▼-0.02% | 櫃買期07 | 148.5 | ▼-3.5 | ▼ -2.30% | -0.06 | 23 | 54 | -7 | |||||||||||||||
| 上海A股 | 2,143.10 | ▲9.04 | ▲0.42% | 非金電07 | 11743 | ▼-80 | ▼ -0.68% | -38.54 | 828 | 1036 | 7 | |||||||||||||||
| 日經指數 | 15,164.04 | ▼-52.43 | ▼-0.34% | 電子期07 | 379.7 | ▼-2.9 | ▼ -0.76% | -1.84 | 9193 | 4380 | -547 | |||||||||||||||
| 韓國綜合 | 1,988.74 | ▼-14.10 | ▼-0.70% | 金融期07 | 1060 | ▼-8 | ▼ -0.75% | -2.11 | 5887 | 5411 | -806 | |||||||||||||||
| 道瓊指數 | 16,943.81 | ▲28.74 | ▲0.17% | 台黃金08 | 4852 | ▲29 | ▲ 0.60% | - | 58 | 302 | -16 | |||||||||||||||
| NASDAQ | 4,415.49 | ▲19.29 | ▲0.44% | 新摩台07 | 343.7 | ▼-0.8 | ▼ -0.23% | -2.5 | 34220 | - | - | |||||||||||||||
| S&P500 | 1,967.57 | ▲2.89 | ▲0.15% | 倫敦午盤黃金 | 漲跌 | 紐約原油 | 匯率 | 漲跌 | ||||||||||||||||||
| 十大法人OI | 6242 | 特定法人OI | 656 | (新台幣價) | (美元/台幣) | |||||||||||||||||||||
| TX多單增減 | -1585 | （TX多單增減） | -4212 | 4,856.2 | ▼-6.40 | 100.49 | 29.99 | ▲0.045 | ||||||||||||||||||
| 今日策略建議 | ||||||||||||||||||||||||||
| 方向 | 策略名稱 | 進場價位 | 目標/停損價 | 三大法人進出概況 | 現貨 | 自營商 | 投信 | 外資 | 合計 | |||||||||||||||||
| 現貨買賣超(億) | -28.66 | -4.68 | 10.18 | -23.16 | ||||||||||||||||||||||
| 期貨 | 自營商 | 投信 | 外資 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
| 期貨未平倉多空淨額(口) | -113,643 | 2315 | -23,320 | -134,648 | ||||||||||||||||||||||
| 期貨成交量多空淨額(口) | -6,750 | 215 | -6,007 | -12,542 | ||||||||||||||||||||||
| 期貨未平倉量淨額變化(口) | -7,668 | 215 | -8,038 | -15,491 | ||||||||||||||||||||||
| 目前持有部位 | 期貨契約金額(億) | 6.03 | 39.15 | -15.26 | 29.91 | |||||||||||||||||||||
| 方向 | 策略名稱 | 日期(價位) | 累積損益 | 選擇權 | 自營商 | 投信 | 外資 | 合計 | ||||||||||||||||||
| 選擇權未平倉多空淨額(口) | -42,739 | -2,025 | -44,482 | -89,246 | ||||||||||||||||||||||
| 選擇權成交量多空淨額(口) | -12,286 | 215 | -2,743 | -14,814 | ||||||||||||||||||||||
| 選擇權契約金額(億) | -6.21 | -0.1613 | 7.64 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||